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Suchergebnisse

BaFin gewährt Übergangsfrist für die Anwendung des Granularitätskriteriums

2. September 2026

Unser Kollege Matthias Reuter schreibt zur Übergangsregelung in punkto Granularitätskriterium, zeigt Fragestellungen und To Dos auf und gibt einen Ausblick auf mögliche relevante Maßnahmen.

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Angemessenheitsnachweis zur Zahlungsstrom-Generierung und -Bewertung im Kundengeschäft: Fundament der Gesamtbanksteuerung

1. September 2026

In diesem Beitrag beleuchten wir, warum die kritische Auseinandersetzung mit der Bewertung des Kundengeschäfts und der damit einhergehende Nachweis das absolute Fundament nicht nur für die Kundengeschäftssteuerung, sondern auch für die Zinsbuch- und Adressrisikosteuerung darstellt, wie ein angemessener Umgang mit den Validierungsberichten der parcIT erfolgen kann und wie ein pragmatischer, wertstiftender Ablauf in der Praxis aussieht.

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Historische Simulation auf Basis des Adressrisikoergebnisses – ein pragmatischer Ansatz für die Kreditrisikosteuerung

15. Juli 2026

Es gibt viele gute Gründe, über die Möglichkeit eines Paradigmenwechsels in der Messung von Adressrisiken nachzudenken. Alle etablierten Modelle sind in ihren Grundzügen etwa 30 Jahre alt, es ist an der Zeit, einmal disruptiv an diese Frage heranzugehen und einen ganz anderen Ansatz zu wählen.

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LSI-Stresstest 2026 – Weniger Aufwand, neue Schwerpunkte und offene Fragen

14. Juli 2026

Der LSI-Stresstest 2026 brachte gegenüber der Erhebung 2024 zwar spürbare Vereinfachungen durch die Reduzierung der Szenarien und des Planungshorizonts, der tatsächliche Arbeitsaufwand für die Institute blieb jedoch aufgrund enger Bearbeitungsfristen und paralleler regulatorischer Anforderungen hoch.

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Neue MaRisk 2026 – Ein Befreiungsschlag für das Risikomanagement?

5. Juni 2026

Am 01.04.2026 wurde die Konsultation zur neuen MaRisk 2026 veröffentlicht. Was wie ein Aprilscherz klang, entpuppte sich als ernsthafte – und vor allem erfreuliche – Initiative der Aufsicht.

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Alternative Adressrisikosteuerung – gemeinsames Forschungsprojekt mit der TH Köln

20. Mai 2026

Klassische Risikomodelle stoßen bei der aktiven Steuerung von Kreditportfolios zunehmend an ihre methodischen Grenzen. Gemeinsam mit der TH Köln haben wir im Rahmen eines Data-Science-Projekts neue, datengetriebene Wege beschritten.

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Beratende Prüfungsleistung als Erfolgsfaktor der Internen Revision

14. April 2026

In Zeiten steigende regulatorischer Anforderungen und volatiler Marktbedingungen steht die Gesamtbanksteuerung zunehmend im Fokus der Internen Revision regionaler Banken. Eine reine Prüfungsfunktion reicht heute nicht mehr aus, um den …

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Ki generierte Darstellung

Zinsänderungsrisiken – unkompliziert, valide und zudem noch aussagekräftig rechnen!

9. Februar 2026

Unser Kollege Thomas von Brasch liefert Argumente, die mit gesundem Menschenverstand und pragmantischen Lösungen zu aussagekräftigen Ergebnissen führen.

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Strategische Planung in Primärgenossenschaften – vom Konzept zur Umsetzung

28. Oktober 2025

Und jährlich grüßt das Murmeltier… die strategische Planung steht jedes Jahr auf der Standardagenda einer Bank, doch wie ernst…

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Umgang mit Modellrisiken im Adressrisiko Kundengeschäft

2. September 2025

Die Verwendung von Modellen dient nicht nur der Steuerung von Risiken. In der Verwendung von Modellen stecken..

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